負債は、ユーロbased国の経済問題ギリシャ、ポルトガルなど、欧州財務構造の信頼が損なわ、米国のドルの資産の安全な避難所を求めるにそれらを将来の支払いと、現在の会社の投資担当発生。
その結果、金融と経済の変化は、欧州の輸出業者、米国市民の外国今年の夏旅行のために有利です。一方、米国製品は、より高価なよう - 懸念の原因を輸出し、貿易赤字の用語です。
通貨価格が非常に決定的に移動してと - を開くドルとダウンユーロのための - これは良い時間オプション市場のコンセンサスを見て、その時代2010年5月に2011年3月に通貨を表示として。 "2010年9月のユーロコール"（下記参照）を示しオプション価格は対数放物線（事務所）15スト価格のオプション価格の回帰モデルを2010年5月14日に予測した。
その日は1.2395ドル、9月1ユーロです先物価格、それは、予想価格は一般的に1％の100分の1に正確であることを指摘されます。市場価格と価格の間にクローズの相関関係が回帰モデルによって予想されるという事実を先物オプションがブラックショールズまたは類似の理論価格モデルで大幅に高く評価され反映されます。これは厳密に制御された市場価格と、基になる変数の条件の変動対策や短期金利などです。
で損益分岐点価格のストライキは、オプション市場での価格範囲の予測を見る価格各。これらの価格はデルタ中立貿易9ユーロの呼び出しとなる先物契約を含むエンディング利益またはゼロの損失を生成します。上部と下部損益分岐点価格の間の満了時に料金がデルタ中立貿易の利益になる一方、どちらの方向に分岐を超えて価格が損失になりますになります。
損益分岐点価格"を"（下）、横軸（上分岐価格と交差する斜めの線）の各行使価格の結果で、オプション価格曲線の傾きを示すように、また、低損益分岐点の上に直接本質的な価値のラインと交差する価格。